Simple Shorting Strategy. Over årene har jeg sett på flere svært enkle lange strategier som ble publisert i boken, Short Term Trading Strategies That Work av Larry Connors og Cesar Alvarez. Disse artiklene inkluderer følgende lange strategier. Gjentatt i Connors og Alvarez bok Du vil finne en enkel shorting-strategi som kan brukes på de store markedsindeksene I denne artikkelen vil jeg se gjennom denne strategien og kombinere den med Double Shorting-strategien vi utforsket i forrige uke. Simulerende strategi. Reglene for dette systemet er veldig enkle. . Instrumentet må være under det 200 dagers glidende gjennomsnittet. Hvis instrumentet lukkes i fire eller flere dager på rad, selg kort på nært hold. Overgå posisjonen din når prisen lukkes under en 5-dagers SMA ved åpning av neste stang. handelsmodell er veldig enkel og forsøker å fade sterke bullish bevegelser når det generelle markedssentimentet er bearish. Gjennom å bare ta handler når markedet er under det 200-dagers SMA, sørger vi for at bjørnene har kontroll Vi forsøker da å selge til kortsiktig bullish styrke som definert av fire dager på rad i forkant av markedsutviklingen. Nå er et skjermbilde som viser eksempelhandler på SP Cash Index. Klikk bildet for et større bilde. Klikk Connors kort handler Klikk for å forstørre. Uansett ellers oppgitt, vil alle testene som utføres i denne artikkelen være basert på følgende forutsetninger. Startkonto størrelse på 100 000.Dater som er testet, er fra 2000 til 31. september 2016. Antall aksjer som handles vil være basert på volatilitetsestimering og risikere ikke mer enn 2000 per handel. Volatiliteten er estimert med en fem ganger 20-dagers ATR-beregning Dette er gjort for å normalisere mengden risiko per handel. PL er ikke akkumulert til startkapitalen. Det er ingen fradrag for provisjoner og slippage. Det er ingen stopp. Her er stillingsstørrelsesformelen brukt. Deler 2000 per handel 5 ATR 20 BigPointValue. Ved første galans er dette ikke så imponerende. Med bare 27 handler siden 200 genererer vi bare 3 51 avkastning på vår kapital Selvfølgelig er markedsforstyrrelsen i ferd med å handle over 200-dagers SMA, så mesteparten av tiden går denne strategien ikke aktivt etter bransjer. Selv når vi ser etter bransjer i disse bjørnmarkedene, tar denne metoden ikke nok avkastning til gjør det verdt å forfølge Dette er et lignende resultat jeg skrev om i denne artikkelen, The Death Cross Hva du trenger å vite. Mens jeg ikke forventer mye endring, la oss ta en titt på handel med ETF, SPY. Ikke mye endring. Hva med futures markedet jeg vil handle bare en kontrakt. Den største taper handel på Emini var en 2,425 handel Den største drawdown var 4,325.Double Seven With Shorting. While vi har bestemt at denne shorting metoden ikke er så bra, for moro la oss legge det til til Larry Connors lange handelsstrategi vi utforsket i forrige uke, kalt Double Seven Jeg oppdaterte bare TradeStation-strategikoden fra den forrige artikkelen for å ta handler under et tyr og bjørnmarked. Under et oksemarked vil Double Seven-strategien aktivt ta handler mens i løpet av et bjørnemarked vil Connors Simple Shorting-strategien ta handler. Nedenfor er resultatene av å kombinere disse to strategiene til et enkelt system. Jeg handler futures enkelt fordi det er så lett å både kort og gå lenge med bare ett symbol siden Jeg m trading futures, fjernet jeg stillingsstørrelsesalgoritmen for å normalisere antall kontrakter vs volatilitet I stedet vil strategien ganske enkelt kjøpe en kontrakt per handel. En fradrag på 30 per rundtur ble trukket for slipp og provisjoner. Resultatdiagrammet nedenfor sammenligner Long Only-system med nytt kombinert Long Short-system. Double Seven-strategien med shorting-komponenten forbedrer resultatene av den lange, bare Double Seven-strategien litt. Kombinere disse til strategier produserer en handelsmodell som endrer hvordan den handler basert på en langsiktig tyr bjørn markedet regime. It er interessant å merke seg at boken disse strategiene ble opprettet med var ble utgitt i 2009 Dermed alle dataene etter at du ar er ikke-eksplosjonsdata. Dette systemet kan omsettes med ekte penger som det ikke er. Jeg tror dette har potensial, men husk, det er ingen stopp. Med litt arbeid fra din side kan du handle noe som ligner på hva som presenteres her Vær også oppmerksom på at fortjenesten ikke reinvesteres under testene som er utført ovenfor. Hvis du reinvesterer fortjenesten din mens du øker risikoen per handel, vil avkastningen bli større. Få boken. Utviklet av Larry Connors, RSI-strategien på 2 år er en gjennomsiktig handelsstrategi designet for å kjøpe eller selge verdipapirer etter en korrigerende periode Strategien er ganske enkel. Connors foreslår å lete etter kjøpsmuligheter når 2-års RSI beveger seg under 10, som anses som dypt oversold. Omvendt kan forhandlere lete etter salgsmuligheter når 2-årig RSI beveger seg over 90 Dette er en ganske aggressiv kortsiktig strategi designet for å delta i en kontinuerlig trend. Det er ikke laget for å identifisere store topper eller bunner. Før du ser på detaljene, n ote at denne artikkelen er utformet for å utdanne chartister om mulige strategier. Vi presenterer ikke en frittstående handelsstrategi som kan brukes rett ut av esken. I stedet er denne artikkelen ment å forbedre strategienes utvikling og forfining. Det er fire trinn til dette strategi og nivåer er basert på sluttkursene. Først identifiserer du den store trenden ved hjelp av et langsiktig glidende gjennomsnitt. Connors foreslo 200-dagers glidende gjennomsnitt. Den langsiktige trenden går opp når en sikkerhet er over sin 200-dagers SMA og ned når en Sikkerhet er under sine 200-dagers SMA-forhandlere bør se etter kjøpsmuligheter når de over 200-dagers SMA og kortsiktige muligheter når de er under 200-dagers SMA. Sekund, velg et RSI-nivå for å identifisere kjøp eller salgsmuligheter innenfor den større trenden Connors testet RSI nivåer mellom 0 og 10 for kjøp og mellom 90 og 100 for salg av Connors fant at avkastningen var høyere ved kjøp på en RSI dip under 5 enn på en RSI dip under 10 Med andre ord, den lavere RSI d Jo høyere avkastning på etterfølgende lange posisjoner. For korte stillinger var avkastningen høyere når den var selge kort ved en RSI-bølge over 95 enn på en bølge over 90. Med andre ord, jo mer kortsiktige overkjøpte sikkerheten, jo større Etterfølgende avkastning på kort posisjon. Det tredje trinnet innebærer den faktiske kjøps - eller salgs-kort ordre og tidspunktet for plasseringen. Chartister kan enten se på markedet nær tett og etablere en posisjon like før tett eller etablere en stilling på neste åpne Det er fordeler og ulemper for begge tilnærminger. Connors taler for den nærtliggende tilnærmingen. Kjøper like før de nærme handlerne er til nåde for neste åpning, noe som kan være med et gap. Dette gapet kan åpenbart forbedre den nye posisjonen eller umiddelbart forringe en ugunstig prisbevegelse Venter på det åpne gir handlerne mer fleksibilitet og kan forbedre inngangsnivået. Det fjerde trinnet er å angi utgangspunktet I sitt eksempel ved hjelp av SP 500, forplikter Connors spennende lange stillinger på farten over 5-dagers SMA og korte stillinger på farten under 5-dagers SMA Dette er tydeligvis en kortsiktig handelsstrategi som vil produsere raske utganger. Chartister bør også vurdere et stoppested eller bruke den parabolske SAR noen ganger en sterk trend tar tak i og etterfølgende stopp vil sikre at en posisjon forblir så lenge trenden strekker seg. Hvor er stoppene Connors foreslo ikke å bruke stopp Ja, du leser riktig I sin kvantitative test, som involverte hundretusener av handler, Connors funnet som stopper faktisk skade ytelsen når det gjelder aksjer og aksjeindekser Selv om markedet faktisk har en oppadgående drift, kan ikke bruk av stopp resultere i store tap og store trekk. Det er et risikabelt forslag, men igjen er handel et risikabelt spill Chartists må avgjøre seg selv. Oppdragseksempler. Skjemaet nedenfor viser Dow Industrials SPDR DIA med 200-dagers SMA rød, 5-årig SMA rosa og 2-årig RSI. Et bullish signal oppstår når D IA er over 200-dagers SMA og RSI 2 beveger seg til 5 eller lavere. Et bearish signal oppstår når DIA er under 200-dagers SMA og RSI 2 beveger seg til 95 eller høyere. Det var syv signaler over denne 12-månedersperioden, fire bullish og tre bearish av de fire bullish signalene, flyttet DIA høyere tre av fire ganger, noe som betyr at disse kunne ha vært lønnsomme. Av de tre bearish signalene, flyttet DIA bare en gang 5 DIA flyttet over 200-dagers SMA etter bearish signals i oktober En gang over 200-dagers SMA, flyttet 2-periode RSI ikke til 5 eller lavere for å produsere et annet kjøpesignal. For så vidt som en gevinst eller tap, ville det avhenge av nivåene som ble brukt for stoppet og overskuddet. Den andre eksempel viser Apple AAPL-handel over sin 200-dagers SMA for det meste av tidsrammen. Det var minst ti kjøpssignaler i løpet av denne perioden. Det ville vært vanskelig å forhindre tap på de første fem fordi AAPL sikret seg fra slutten av februar til midten av juni 2011. andre fem signaler gikk mye bedre som AAPL zigzagge d høyere fra august til januar. Når du ser på dette diagrammet, er det klart at mange av disse signalene var tidlige. Med andre ord flyttet Apple til nye nedturer etter det opprinnelige kjøpesignalet, og deretter reiste seg. Som med alle handelsstrategier er det viktig å studere signaler og se etter måter å forbedre resultatene Nøkkelen er å unngå kurvepassing som reduserer oddsen for suksess i fremtiden Som nevnt ovenfor kan RSI 2-strategien være tidlig fordi de eksisterende bevegelsene ofte fortsetter etter signalet. Sikkerheten kan Fortsett høyere etter at RSI 2 surges over 95 eller lavere etter at RSI 2 faller under 5. For å rette opp denne situasjonen, bør kartleggere lete etter en slags anelse om at prisene faktisk har reversert etter at RSI 2 treffer sin ekstreme. Dette kan innebære lysestikkanalyse, intradag diagrammønstre, andre momentum-oscillatorer eller til og med tweaks til RSI 2.RSI 2 surges over 95 fordi prisene beveger seg Opprette en kort posisjon mens prisene går opp kan være farlig Chartists kan fi Leter dette signalet ved å vente på RSI 2 å flytte tilbake under sin midtlinje 50 Tilsvarende når en sikkerhet handler over sin 200-dagers SMA og RSI 2 beveger seg under 5, kan diagrammer filtrere dette signalet ved å vente på at RSI 2 skal bevege seg over 50 Dette ville signaliserer at prisene faktisk har gjort en slags kortvarig sving Tabellen over viser Google med RSI 2-signaler filtrert med et kryss av midtlinjen 50 Det var gode signaler og dårlige signaler Legg merke til at salgssignalet fra oktober ikke trådte i kraft fordi GOOG var over 200-dagers SMA da RSI flyttet under 50 Merk også at hull kan forårsake ødeleggelse på handler Mellom juli, midten av oktober og midten av januar var det hull i løpet av inntjeningsperioden. RSI 2-strategien gir forhandlere en sjanse til å delta i en pågående trend Connors sier at handelsmenn bør kjøpe tilbakekoblinger, ikke breakouts Omvendt bør handelsmenn selge oversold bounces, ikke støtte pauser. Denne strategien passer med hans filosofi. Selv om Connors-tester viser at det stopper å skade ytelsen, jeg t ville være forsiktig for handelsmenn å utvikle en exit - og stoppstrategi for ethvert handelssystem. Traders kan avslutte lengder når forholdene blir overkjøpt eller angi et stoppested. Tilsvarende kan handelsmenn gå ut av shorts når forholdene blir oversold. Vær oppmerksom på at denne artikkelen er utformet som utgangspunkt for utviklingen av handelssystem Bruk disse ideene til å utvide din handelsstil, risikopremiepreferanser og personlige vurderinger. Klikk her for et diagram over SP 500 med RSI 2.Below er kode for Advanced Scan Workbench som Ekstra medlemmer kan kopiere og paste. RSI 2 Kjøp Signal. Connors 2-Period RSI Update For 2013. Det har vært omtrent et år siden jeg har tatt en titt på den svært populære 2-års RSI trading metoden av Larry Connors og Cesar Alvarez. Vi vet alle at det er ingen magiske indikatorer, men det er en indikator som sikkert virket som magi over flere tiår. Hvilken indikator er det? Vår pålitelige RSI indikator. I de siste årene har standard 2-periode handelssystem som definert i boken, Short Term Trading Strategies That Work, har vært i en drawdown I 2011 opplevde markedet en plutselig og vedvarende nedgang som satte systemet i tap. Det har vært sakte å gjenopprette siden nedenfor er en egenkapitalgraf som viser trading systemets egenkapitalkurve som handler SPX-indeks fra 1983 Du kan enkelt se den store dråpen rundt handelsnummer 120. Her er en nærbildevisning av de siste 19 handler som dekker de siste fem årene. Handelsreglene fra Larry Connors er veldig enkle og består av langvarige handler Som en påminnelse er reglene som følger. Prisen må være over det 200-dagers glidende gjennomsnittet. Kjøp på nært hold når kumulativ RSI 2 er under 5.Exit når prisen lukker over 5-dagers glidende gjennomsnitt. Alle testene i dette artikkelen skal bruke følgende antagelser. Start Equity 100,000.Risk Per Trade 2000.Number av aksjer er normalisert basert på en 10-dagers ATR beregning. Det er ingen stopp. PL av hver handel er ikke reinvestert. Er den 2- periode RSI indikator mister Kanten er vanskelig å si på dette tidspunktet Det er ikke som drawdowns ikke har skjedd før, men det er egentlig ikke det jeg vil utforske. Jeg vil se nærmere på RSI-indikatoren for 2-tiden og se om vi kan forbedre den grunnleggende trading system av Larry Connors. Dagene etter å åpne en handel. Først la oss se på hvordan markedet oppfører seg etter at et RSI-oppsett forekommer. Kort sagt er 2-årig RSI designet for å markere sterke trekk. Å kjøpe i pullbacks i en uptrend har vært en velkjent og effektiv handelsmetode og er kjernen i RSI-handelssystemet for 2 år. Vi kan demonstrere dette ved å se på hvordan markedet oppfører seg etter at en handel utløses. Jeg opprettet en EasyLanguage-strategi som kan holde en posisjon X dager etter å ha åpnet en handel Jeg prøvde da X for verdier i området fra 1 til 30 Med andre ord vil jeg se hvordan markedet oppfører seg 1-30 dager etter at en handel er åpnet å drive nedre under er en bar graf som representerer resultatene Hver linje er den totale PL basert på antall holdedager. klikk for større bilde. Generelt, jo lenger holdeperioden, jo mer PL blir generert. Dette viser at etter vår 2-årige RSI-indikator utløser en handel markedet har en tendens til å klatre i løpet av de neste 30 dagene. Det er også viktig å legge merke til at alle verdier gir positive resultater. Dette viser robusthet i denne parameteren. Gjennomsnittlig utgangsperiode. De opprinnelige handelsreglene av Larry Connors benyttet en dynamisk utgang basert på en 5 - dag glidende gjennomsnitt Når prisen stengte over dette gjennomsnittet, ble handelen stengt. Jeg ønsket å se nærmere på perioden som ble brukt for denne bevegelige gjennomsnittlige utgangen. Som bardiagrammet ovenfor, prøvde jeg verdier 1-30 for perioden som ble brukt i flyttingen average. click for større bilde. I denne grafen kan vi se økende fortjeneste ettersom vi øker den bevegelige gjennomsnittlige perioden fra en til 14. Det er en saksom tilbakegang etter 14 da vi fortsetter til vår endelige verdi på 30. Det er veldig bra å se at altverdier gir positive resultater Dette viser stabilitet over denne parameteren og avslutt method. RSI Threshold. Let s se på terskelverdien som brukes til å avgjøre om markedet har trukket seg tilbake nok til å utløse en lang handel igjen, vil vi lage en strekdi som vi se på en rekke terskelverdier fra 1-30.click for større bilder. Vi ser verdier under 10 produserer de beste resultatene. Igjen gir hver verdi positive resultater, og dette er et veldig godt tegn. Basert på informasjonen vi så på denne artikkelen, la oss endre Connors handelsregler Vi vil gjøre følgende endringer. Bruk en verdi på 10 som RSI-terskelen. Bruk et 10-årig enkelt glidende gjennomsnitt som vårt utgangssignal. Nå er et bord som viser forskjellen mellom den opprinnelige Connors regler og modifiserte Connors regler. Vår økning i nettoresultatet kommer på bekostning av flere handler som skyldes at vi setter ned standarden på det vi anser som en levedyktig tilbaketrekking. Ved å øke RSI-terskelen fra 5 til 10, kvalifiserer flere oppsett en en gyldig oppføring, og dermed tar vi flere handler. Men vi tjener også mer penger på hver handel. Dette skyldes lengre holdperiode ved å øke vår glidende gjennomsnittlige periode fra 5 til 10. Til slutt er vi villige til å ta flere handler og holde fast til disse handler i lengre perioder av tid. Tilgang til stoppforsinkelse. Alle resultatene ovenfor bruker ikke en stopptapsverdi La oss legge til et 2000 stoppfall på hver handel og se hvordan det vil endre resultatene jeg valgte denne verdien fordi den representerer vår risikoværdi når skalering av antall aksjer til handel Merk at vi kun risikerer 2 av 100.000-kontoen på hver handel. Høyre kolonne holder resultatene med 2000 harde stopp. Dette blir bare bedre og bedre Ofte stopper vil skade et handelssystem i flere viktige ytelsesfaktorer, men ikke her Vår 2000 harde stopp forbedrer systemet på tvers av flere ytelsesfaktorer. I motsetning til det opprinnelige handelssystemet, produserer denne egenkapitalkurven nye highs. Cross Different Markets. Let nå se på ytelsen på tvers av forskjellige ent markeder jeg vil ikke endre handelsreglene i det hele tatt. klikk for å forstørre. Notat Antall handler er betydelig lavere for ovennevnte ETFer sammenlignet med SPY Dette skyldes at SPY er rundt siden 1993 mens disse andre ETFene er mye nyere. Totalt sett, Systemet holder seg pent på tvers av disse ulike markedene. RSI-indikatoren ser fremdeles ut til å være en robust indikator ved å finne høye sannsynlighetsinngangspunkter i de store markedsindeksene. Du kan endre utløsertærskelen og holdingsperioden over et stort spekter av verdier, og fremdeles gir positive handelsresultater Jeg håper denne artikkelen vil gi deg mange ideer til å utforske på egenhånd En annen ide i forhold til testparametere er å selvstendig optimalisere parametrene over porteføljen av markeds-ETFer i stedet for å bruke bare SPX. Det er ingen tvil i mitt sinn at RSI indikator kan brukes som grunnlag for et lønnsomt handelssystem. Få boken.
No comments:
Post a Comment