Bruke volum til å vinne 75 av handel. Med Huzefa Hamid. For en valuta som skal handles og for prisen å flytte fra ett nivå til et annet, er volum påkrevd. Eller sett på en annen måte, volumet er gassen i tanken til handelsmaskinen. , har volum ofte vært oversett i studien av Forex-diagrammer. Fokuset har vært mer på prishandling alene. Hvorfor er volum viktig å forstå. Det er nødvendig med volum for å flytte et marked, men det er en bestemt type volum som virkelig teller institusjonelle penger, eller Smart Money, som er store mengder penger som handles på samme måte, og påvirker dermed markedet sterkt. Bare volumet viser når prisen påvirkes av denne typen aktivitet. Vi vet hvordan institusjonelle penger fungerer, og vi kan spore de handlende og handle sammen med dem, slik at vi svømmer sammen med de berømte haiene, i stedet for å være deres neste måltid. Det er en vanlig misforståelse at volumet ikke kan brukes pålitelig i Forex trading av to grunner for det første er det ingen sentre Jeg bytter og derfor ingen offisielle volumdata. For det andre, når du ser på volumdata på Forex-plattformen, ser du faktisk tickvolum, og ikke faktisk volumhandel, for eksempel volumet med et lageroversikt. Tippvolum måler antall ganger prisen fanger opp og ned Dette er en utmerket indikator på aktiviteten i en gitt bar. Men også korrelasjonen mellom tick volum og faktiske volum handlet er utrolig høy. I 2011 har Caspar Marney, leder av Marney Capital og ex-UBS og HSBC-handler, gjennomført en analyse av det faktiske volumet og kryssvolumet i Forex. Han brukte data fra eSignal, EBS og Hotspot. For parene han studerte, beregnet han korrelasjonen mellom tickvolum og det faktiske volumet er over 90. Så spørsmålet er Hvordan vi går om å binde i volum med pris handling. Studien av volum med pris startet tidlig på 1900-tallet med en handelsmann ved navn Richard Wyckoff Hans forskning, så kjent som Wyckoff Analysis, utviklet seg til det som er kjent i dag som Volum Spread Analysis eller VSA for short. Not alle VSA handelsfolk eller teknikker er de samme Noen er utrolig programvaredrevet og komplisert, mens jeg liker å holde det enkelt. Denne enklere tilnærmingen gir resultater Opplevelsesmessig sett er en suksessrate på 75 og mer ikke Uvanlig med svært få sammenhengende tap. En enklere tilnærming reflekteres i diagrammene. Vi har prislys, volumbarder, og det er det. Vi bruker 50 61 8 Fibonacci-linjene og enkel støttestyrke for å hjelpe pin-oppføringer, men ingenting mer. penger eller Smart Money, er nødvendig for å flytte et marked og avsløres i volumstengene. 2 Forex tick volum kan leses som en nøyaktig indikator for institusjonell eller Smart Money styrke 3 VSA, når den holdes enkel, kan brukes og undervises lettere med vinnereverdi på 75 og mer. I den neste artikkelen i denne serien ser vi på noen eksempler på VSA-oppsett som vi bruker for å gi oss rene oppføringer. Risk ansvarsfraskrivelse DailyForex vil ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som skyldes avhengighet av informasjonen på dette nettstedet, inkludert markedsnyheter, analyser, handelssignaler og Forex-megleranmeldelser. Dataene på dette nettstedet er ikke nødvendigvis sanntids - eller nøyaktige, og analyser er forfatterens meninger og representerer ikke anbefalinger fra DailyForex eller dets ansatte Valutahandling på margin innebærer høy risiko og er ikke egnet for alle investorer. Som et løpende produkttap er det mulig å overstige innledende innskudd og kapital er i fare. Før du bestemmer deg for å handle Forex eller et annet finansielt instrument, bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, erfaringsnivået og risikovilligheten Vi jobber hardt for å tilby deg verdifull informasjon om alle de meglerne vi vurderer For å kunne tilby deg denne gratis tjenesten mottar vi reklamegebyr fra meglere, inkludert noen av de som er oppført i våre rangeringer og på denne siden Mens vi gjør vårt ytterste for å sikre at alle våre data er oppdaterte, oppfordrer vi oss Du må bekrefte vår informasjon med megleren direkte. Risk Disclaimer DailyForex vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skade som skyldes avhengighet av informasjonen på dette nettstedet, inkludert markedsnyheter, analyser, handelssignaler og Forex megleranmeldelser. Dataene i dette Nettstedet er ikke nødvendigvis sanntids eller nøyaktig, og analyser er forfatterens meninger og representerer ikke anbefalinger fra DailyForex eller dets ansatte. Valutahandel på margin innebærer høy risiko og passer ikke for alle investorer. Som et løpende produkttap er Kan overstige innledende innskudd og kapital er i fare. Før du bestemmer deg for å handle Forex eller et annet finansielt instrument, bør du nøye vurdere dine investeringsmål, nivå av erfaring og risikoappetitt. Vi jobber hardt for å tilby deg verdifull informasjon om alle meglerne som vi anmeldelse For å gi deg denne gratis tjenesten mottar vi reklamegebyr fra meglere, inkludert noen av de som er oppført i vår rangering og på denne siden Mens vi gjør vårt ytterste for å sikre at alle våre data er oppdaterte, oppfordrer vi deg til å verifisere vår informasjon direkte til megleren. DailyForex Alle rettigheter reservert 2006-2017. Multiple TimeFrame Tick Advantage. Muligheten til å spore favorittindikatoren i forskjellige tidsrammer på samme diagram er en stor fordel for handelsmannen. Tikdiagrammer har spesielle egenskaper i sin egen rett, men å være Kunne legge til flere tidsrammer med data til samme diagram er enda bedre. Du har nå den muligheten med denne nye pakken av Tick Trading Tools som tilbys for TradeStation. Tick Tool Suite Overview. For over 18 år har jeg hørt handelsmenn snakke om fordelene med bruk av flere tidsrammer for handel Det er en av de viktigste funksjonene i arsenalet til vellykkede handelsmenn fordi du må være fleksibel og tilpasse seg volatilitet. Et 100 stopp-tap kan fungere godt i lav volatilitetssituasjon og være helt utilstrekkelig 10 minutter senere når volatilitet spikes up Traders drømte om å bruke diagrammer som automatisk justert bar intervallet basert på volatilitet deres drømmer ble besvart med tick charts. A tick er en handel av enhver størrelse volum Et tippdiagram er dannet av stolper med samme antall ticks Når markeder er treg, danner stengene sakte, og når aktiviteten plukker opp, kan stolpene dannes veldig raskt. Dette gjør at indikatorene kan oppdatere etter aktivitet. Hvis det tar hele natten for en kryssbøyle for å danne indikatoren oppdateres bare én gang, men hvis du får 200 kryssstenger på et minutt, oppdaterer indikatorene 200 ganger. Dette er akkurat det som handelsmenn må tilpasse seg til ulike volatilitetsforhold raskt og effektivt. Men det var alltid en straff med TradeStation hvis du brukte kryssstenger Du var ikke lov til å bruke flere tidsrammer på samme diagram. Sofistikerte forhandlere har brukt flere tidsrammer i flere år. Lengre tidsramme brukes til å beregne en trendretning og den kortere brukes til å utløse handelsinngang og utganger Så handelsmenn var da i et dilemma fordi hvis de brukte kryssstenger mistet de muligheten til å beregne en trend eller noe annet på en høyere tidsramme. Tick Tool Trader Suite solv er problemet ved å tillate handelsmenn å plotte flere tidsrammer på et kryssdiagram. Trikset er å bruke noen avanserte programmeringsfunksjoner i TradeStation for å syntetisk beregne de høyere tidsrammerne, tappestangene fra stolpene som er tegnet på diagrammet. Dette må imidlertid gjøres for hver indikator du vil plottet Ingen andre data kreves ingen DLL s og ingen globale variabler. Suiteen er en pakke med vanlige indikatorer og funksjoner som bare kan brukes til å krysse diagrammer Hver indikator har en TickBarMultiple som angir det høyere tidsrammeintervallet du vil bruke Hvis du bruker et 500-tappestangsdiagram og inntastingen er satt til 10, vil indikatoren plotte basert på 5000 tiktallsintervall. Hvis du setter det til 5, vil indikatoren plotte basert på 2500 barintervallet. Du kan ha samme eller forskjellige indikatorer som kjører på det samme diagrammet, alt ved å bruke forskjellige kryssboksmultipler hvis du ønsker. Det er nesten ingen begrensninger på dette annet enn grensene for TradeStation-diagrammet kapabili ty Til slutt kan forhandlere ha flere tidsrammer med tappekart, og det kan du også. Hvis du fortsatt ikke er overbevist om fordelen du vil ha med Suite, last ned den gratis bruksanvisningen og se eksempler på hvordan du kan handle med denne pakken. William Brower, CTA. Why Tick Charts. Tick-diagrammer har forskjellige fordeler over tidskart. For å oppsummere, vær så snill å se gjennom disse forskjellene. Tykkdiagrammer blir ikke forstyrret med hull i handel. Ofte kan hullene kaste indikatorene dine selvfølgelig, noe som skaper en diskontinuitet i strømmen av charting display. Tick charts inkludere både tid og pris i sine barer Dette gir en mer komprimert konsistent presentasjon av diagrammønstrene som nå er i formasjon. Denne tids - og priskombinasjonen gir mulighet for en mer gyldig visning av momentum når breakouts kommer til å gi en fordel over bare tidsdiagrammer. Og kryssdiagrammer tillater en jevnere presentasjon av nøkkelindikatorene du velger å bruke i dine tradingoppsett. For en syk Ustration av disse punktene, se denne nye videoen av Bill Brower som viser disse skillene ved å sammenligne et tippediagram med en tidsbasert diagramvisning. Overvåkning av disse nye flere tidsrammeindikatorene for tick-diagrammer. Dette nye settet av indikatorer kalles Tick-serien av indikatorer De er designet for TradeStation Software. De vil vise alle hovedindikatorene i flere tidsrammer på ONE chart. Dette gir deg den utmerkede fordelen av å kunne handle ved hjelp av geografiens økonomi på handelsskjermbildet ditt, sammen med fulle diagrammer . Her er indikatorene i Suite. Average Range. Average True Range. Bollinger Bandsmodity Channel Index. HH LL Channel. Chande Momentum Oscillator. Blau Ergodic. Keltner Channel. Linear Reg Curve. Simple Moving Average. On-Balance Volume. OBV Momentum. Pivots Swing High og Low. Rate of Change. Relative Strength Index RSI. Stochastic Slow D enkelt utjevning. Standard Deviation. Positive Volume Index. Linear Regression Slope. Adaptive Mo ving Avgull Flytte Avg. Viktet Flytte Avg. Stochastic DMI. Triple XAverage LogPrice. Disse knappene vil omdirigere deg til vår nye butikk på. Disse verktøyene er alle konstruert til å fungere på ett diagram i flere tidsrammer etter eget valg. Du kan også plotte flere indikatorer også En fremtredende funksjon er hvor enkelt disse verktøyene skal installeres på en enkel nøkkelmåte. For å se en illustrasjon av hvordan de fungerer på diagrammet, se denne videoen. Bygg din favoritt handelsstrategi rundt disse flere tidsrammer. Profesjonell handlerne bruker nesten alltid flere tidsrammer for handel. Den lengre tidsrammen brukes til å fastslå trenden mens regler for utløsende handler beregnes ut fra kortere tidsrammer. Mens Tradestation inneholdt multimediaminjøbaserte diagrammer, var ikke multi-data tick diagrammer tillatt. fordelene ved multidatabordene mistet ved bruk av tippekart og hvis du brukte minuttbaserte diagrammer, mistet du alle fordelene ved tippediagrammer. Nå er det en løsning. Suiteen tillater deg Du kan generere flere tidsrammer i et tjukkart Nå kan du kombinere den kraftige fordelen ved å bruke en høyere tidsramme med responsen, smidigheten og smidigheten til kortere tidsrammer på tikkediagrammer. For eksempler på hvordan dette kan fungere for deg, kan Bill Broder presenterer nå eksemplarillustrasjoner av spesifikke handelskonfigurasjoner ved hjelp av noen av indikatorene i flere tidsrammer. Se på videoen nedenfor. Hvem er William Brower. William Brower, CTA, er en TradeStation-ekspert i design og utvikling av handelssystemer Han forstår behovene til handelsfolk og gir løsninger i TradeStation Han spesialiserer seg på egendefinerte Easylanguage programmeringstjenester for TradeStation-klienter. Alt dette innebærer trening av brukere om bruk og begrensninger av programvaren. Dette inkluderer en-til-en telefonstyrt treningsøkt om hvordan du maksimerer bruken av programvaren Arbeider på vegne av en global kundekreds har han gitt fullsteds trening og programmeringstjenester for TradeStation samfunn siden 1992 I tillegg har han programmert handelsstrategier for råvare futures, aksjer, opsjoner og Forex, inkludert trenden etter, høyfrekvent, spredt handel, markedsnøytral, mønster anerkjennelser og ulike andre handelssystemer. Han bistår også kunder med å evaluere og analysere belønning til risiko-karakteristikkene i sine handelsstrategier og komplette porteføljer. Han har også utviklet og markedsført programvare for risikokontroll og porteføljeombalanse og driver for tiden en liten portefølje av globale futures-kontrakt. Han begynte å jobbe med TradeStation-programvare i 1992. Fra januar Fra 1994 til desember 1999 publiserte han TS Express, en månedlig journal for informerte brukere av TradeStation, som gir et forum for handel med forskning knyttet til risikostyring, handelsmetoder, dagshandel, kortsiktige versus langsiktige strategier, valg av handel, opptaksfiltrering , volatilitetsbasert handel, posisjonstørrelse og hendelseshandel for futures, opsjoner, aksjer og Forex mar kets. TradeStation Securities tidligere Omega Research valgte at han skulle være deres EasyLanguage-kolonneforfatter og bidragende redaktør for kvartalsjournalen. Han har vært en hyppig høyttaler på Futures og OmegaWorld konferanser og dukket opp på CNBC med John Murphy. Han har skrevet artikler for både TASC og Futures magasiner Mr Brower har skrevet og publisert to bøker om hvordan å designe og bygge handelssystemer og lære Easylanguage. Han var den første som utviklet og tilbyr kommersiell programvare for å utføre Monte Carlo Simulation for en portefølje som bruker belønning til risikoanalyse som er skreddersydd for behovene til TradeStation kunnskapsrike hedgefond og handelsmenn Mr Brower bor for tiden i Connecticut hvor han jobber fra sitt hjem, og tilbyr full tid handel og programmering konsulenttjenester til en verdensomspennende kundekreds. Brower har grader innen elektroteknikk og MBA, Finance. Hva andre har å si om William Broder. Jeg har brukt og skrivet systemer for TradeStation siden Dag One, jeg ha ve Blokk nr. 1 Når jeg trenger hjelp på koden, er det bare to personer jeg ringer Mark Mills på TradeStation eller William Brower på. Din modul en er utmerket Så veldig nytt å tenke på og hvordan du kan utvikle ulike handelsstrategier Dine verktøyhandlerstrategier PDF er veldig bra, men vær så snill å holde meg informert om du utvikler eller legger til nye ideer. Opplysninger om risikoen for handel. Merk alt om salgsmessig og med forståelse for at du har lest og forstått følgende opplysninger om risikoen for handel. Vennligst les nøye før du kjøper noen av mine verktøy eller systemer. Ansvarsfraskrivelse om illustrasjonene i og eller noen simuleringsrapporter. Disclaimer angående mange illustrasjoner av systemer og ytelse. Resultater i denne publikasjonen. Det er en betydelig risiko for tap i futures trading. Bruken av stoppordrer garanterer ikke begrenset tap Hypotetiske eller simulerte resultatresultater har visse iboende begrensninger I motsetning til en faktisk ytelsesrekord, simulert resultat ts representerer ikke faktisk handel. Siden transaksjonene faktisk ikke har blitt gjennomført, kan resultatene ha under-eller-over kompensert for eventuelle konsekvenser av visse markedsfaktorer, som manglende likviditet. Simulerte handelsprogrammer generelt er også underlagt det faktum at de er utformet til fordel for ettersyn Ingen representasjon gjøres for at en hvilken som helst konto vil eller vil trolig oppnå fortjeneste eller tap som ligner de viste. Oppsummeringsoppsummeringene gitt ovenfor er gitt for å informere personer som vurderer disse verktøy Den illustrerte ytelsen påtar seg en kontrakt av sikkerhetshandelen og 0 runde sving for meglingkommisjon og 0 pr kontrakt for slippage klarer ikke kontoer for klienter og har aldri hatt fullmakt over kontoer som handler disse systemene. Mr Brower anbefaler ikke eller krever noen å handle eller bruke noen indikator, verktøy eller system som er illustrert i denne artikkelen. Dette er pedagogiske eksempler på kunsten å skrive og utvikle system ment at han ønsker å dele med deg Denne informasjonen skal ikke tolkes som et tilbud om å kjøpe eller selge futures. Denne informasjonen er ikke ment å være en fullstendig erklæring om alle vesentlige fakta knyttet til futures. Vi takker gjerne TradeStation, Securities, Inc for tillater reproduksjon av de ovennevnte resultatene produsert av TradeStation Software TradeStation Securities, Inc er på ingen måte forbundet med eller ansvarlig for disse resultatene. Bruke Tick Volume i Forex Et klart NVO-basert eksempel. En uke eller så siden skrev jeg et innlegg om tikkvolum i forex og hvordan jeg trodde det kunne brukes til utvikling av langsiktige lønnsomme strategier Inspirert av en artikkel om valutahandlerbladet bestemte jeg meg for å utforske dette problemet enda lenger for å oppdage om jeg var i stand til å komme opp med 10 års volumbasert lønnsom strategier Selvfølgelig som jeg hadde nevnt før det første problemet kommer når du innser at tippvolumet er forskjellig mellom hver megler og at en eller annen form for normalisering m Ust utføres før du selv prøver å komme opp med noe nyttig. I denne artikkelen vil jeg snakke med deg om hvordan jeg sorterte dette hinderet og hvordan jeg kom opp med mitt aller første volumbaserte system med 10 års lønnsomme resultater. Det er tilsynelatende ingen sånn som ekte markedsvolum i forex siden mengden penger som utveksles av alle markedsdeltakere, kan ikke nøyaktig bestemmes i en av tellerens type marked. Denne mangelen på ekte voluminformasjon ser ut til å gjøre forex-handelsmenn til å absolutt glemme å bruke denne informasjonen og forlate dem i stor grad ulempe mot aksje - og futureshandlere som har tilgang til sentraliserte utvekslinger med svært nøyaktig oppdatering av voluminformasjonen. Men tikk volum som bare måler volumet av flått i løpet av en viss tid har vist seg å være proporsjonal med ekte volum i systemer der disse dataene er tilgjengelige for sammenligning I forex har vi kryssvolum og dette tillater oss å tenke på bygging av systemer ba sed på denne informasjonen Et stort problem er imidlertid at hver megler har forskjellige likviditetsleverandører, og derfor blir antall ticks som en absolutt verdi ubrukelig, da hvert system vil måtte skreddersys til datafeedingen til hver megler, og dette er bare umulig å gjøre siden forex meglere ikke lar deg få tilgang til deres 10 års data eller de har ikke vært på markedet for dette lenge. Den beste løsningen på problemet ovenfor er å bruke en NVO eller normalisert volumoscillator som skildrer tikkvolum som en prosent av tickvolumverdiene for de siste X-markedsperiodene Det er allerede flere NVO-indikatorer tilgjengelig gratis for metatrader 4, og den jeg liker mest, er tilgjengelig her. Disse indikatorene viser volumet i et område på 100 til 100 hvor 0 representerer Median volumverdien og -100 og 100 representerer de laveste og høyeste volumverdiene i de siste X-periodene. Nedenfor kan du se et bilde av NVO sammen med volumindikatoren som bare viser absolutt ti ck volumverdier som et histogram Etter at vi har denne informasjonen, blir det nå ganske enkelt å designe en strategi basert på denne NVO-indikatoren. Men hvordan bruker vi volum Den tradisjonelle måten å bruke volum på er å skille mellom ulike årsaker til at ulike hendelser skjer i handel Vanligvis kan prishandlingsmønstre, indikatorsignaler osv. Skje på grunn av årsaker som ikke er relatert til faktiske endringer i markedsadferd. For eksempel kan du få et stjerneskjermstearmønster utviklet på grunn av manglende likviditet og ikke på grunn av en overhengende reversering. Hva volumet lar deg gjøre er å eliminere alle disse falske signalene, siden du bare skriver inn stillinger etter et signal som er meningsfylt, meningsfullt betyr i dette tilfellet at det skjer på høyt markedsvolum som vi antar å være proporsjonal med tippvolum som er hva vi egentlig har designet jeg et veldig enkelt system ved hjelp av et veldig enkelt lysestake mønster og nevnte NVO indikator Resultatene i simuleringer Januar 2000 Jan 2010 var EUR USD ganske bra med et system med gjennomsnittlig årlig fortjeneste til maksimal trekkforhold på 0 5 1 uten optimalisering eller ytterligere utgangslogik ved siden av en enkel SL og TP. Hva denne strategien viser er ganske enkelt at oppføringene med svært gode matematiske forventningsverdier kan utformes når du bruker en NVO som en måte å måle meningsfylheten til visse markedssignaler selvfølgelig, en strategi må utformes med bruk av volum i tankene fra begynnelsen, strategier som de som brukes av Watukushay No 2 eller Teyacanani, har det ikke noe nytt NVO-basert filter. Vær oppmerksom på at dette ikke betyr at du bør legge til et NVO-filter i hvert system for å forsøke å forbedre oppføringene. Dette vil sannsynligvis ikke fungere siden ANNVO bare er nyttig som en måte for å hjelpe til med opptaksvalg når prismønsteret vi ser etter fordeler fra denne typen kriterier Når et mønster er gyldig uavhengig av volum, blir NVO et problem og IKKE en løsning Også de fleste jeg ndicatorsignaler får ikke noen forbedringer fra bruk av en NVO siden deres signaler representerer sammenhengen mellom komplekse beregninger gjort over pris gjennom betydelige tidsperioder. Til slutt hvis du vil designe et system ved hjelp av en NVO, bør du planlegge dette fra begynnelsen , å legge til et slikt filter som en ettertanke, kommer IKKE til å fungere i det store flertallet av tilfellene. Etter noen uker med hardt arbeid og utvikling ved hjelp av normaliserte volumoscillatorer kan jeg si at jeg har utviklet minst et par strategier som viser lenge langsiktige lønnsomme resultater på en kurv av valutapar. Men vi vil se på tide hvis slike strategier faktisk kan unngå megleravhengighet på grunn av NVO-implementeringen og dermed lykkes på sikt. I morgen skal jeg slippe noen videoer i Asirikuy som arbeider med volum, samt den faktiske logikken og kodingen av den nevnte NVO-strategien. Som alltid hvis du vil lære mer om automatisert handel og få en sann Utdanning i utviklingen og forståelsen av disse handelssystemene kan du vurdere å bli med på et nettsted fylt med utdanningsvideoer, handelssystemer, utvikling og en lyd, ærlig og gjennomsiktig tilnærming til handelssystemer. Jeg håper du likte denne artikkelen.
No comments:
Post a Comment